Автор: Артем Назаров
18 октября
282
Время чтения: 10 минут
Для анализа рыночных значений и трендов применяются разнообразные технические показатели. Один из таких показателей именуется «индикатор относительной силы» (RS). Путем замеров скорости изменения цены актива, ее положительного либо отрицательного прироста на фоне цены закрытия он определяет насколько сильным или слабым является тренд.
Для чего нужен анализ с RS-индикатором
Стратегии с использованием RSI-индикатора позволяют выполнить следующий анализ:
- Дают возможность установить, насколько перекуплен или перепродан тот или иной финансовый инструмент. Если значение индикатора превышает 70, говорят о перекупленности, то есть, цена может быть потенциально завышена. Инвестиции могут не принести желаемого результата. Когда значение снижается меньше 30, это свидетельствует о потенциальной перепроданности.
- Когда RSI покидает зону перекупленности или перепроданности, это может быть признаком готовящегося разворота тренда. Измерение рыночной относительной силы в таких случаях производится следующим образом: если он пересекает график сверху вниз, это сигнал к продаже. Если пересекает снизу вверх, вероятно, стоит приготовиться к покупке.
- Если динамика показателя не сопровождает рост цены к очередному максимуму, то говорят о слабом восходящем тренде. Если динамика не поддерживает падение цены до минимума, — то о слабом нисходящем тренде.
Рыночная сила в торгах базируется на формировании сигналов для покупки или продажи инструмента в определенный момент времени. Для расчета берется диапазон индикатора от 30 до 70. Если участнику необходимо определиться с точкой входа в рынок, он выжидает, когда RS опустится ниже отметки 30. Смена тренда происходит, когда он разворачивается в обратную сторону и начинает расти. Нужно, как можно скорее, пытаться войти в рынок, чтобы максимизировать прибыль. Когда торговец ищет момента открытия на продажу, он дожидается максимального роста показателя хотя бы до 70.
Как применяется и как распознавать сигналы
Технический анализ предполагает настройку RS-индикатора по отношению к каждому конкретному финансовому инструменту. Отталкиваться следует от такого критерия, как длительность периода замера усредненных данных. В большинстве случаев, его принимают равным 14 дням. Сигналом к действию должно стать пересечение трендом уровня 50. На этой стадии благоприятно открывать позиции по приобретению ценных бумаг.
Более осторожные торговцы настраивают индикатор на более длительный временной интервал: вместо 14 дней берут 21 для расчета. С другой стороны, можно сделать его более чувствительным, снизив интервал с 14 до 8-9 дней. Если индикатор демонстрирует возврат из зоны перепроданности, этот момент следует использоваться для продажи актива.
В отличие от множества других известных осцилляторов, применение RS-индикатора основано на том, что его колебания совпадают с колебаниями цены актива. Поэтому на пересечениях его графиков уровни сопротивления и линии трендов отличаются большей точностью. Фактически на этих уровнях они показывают соотношение спроса и предложения.
Основные сигналы, которые дает трейдеру RS-индикатор:
- пересечение уровня 50. Это означает преобладающее движение либо вверх, либо вниз. Это говорит о начале нисходящего или восходящего тренда;
- дивергенция также служит сигналом к выполнению покупки или продажи. Таким термином обозначают расхождение между значением на графике индикатора и ценой актива. Такое происходит при достижении ценой новых уровней минимума или максимума. Это может свидетельствовать также о начале разворота цены. Однако работа с этим явлением чревата получением множества ложных сигналов либо преждевременных;
- перекупленность или перепроданность. Говорит о том, что актив необоснованно подорожал или подешевел. Скорее свидетельствует о силе рыночной тенденции, чем о предстоящем изменении цены. Начало возврата цены из прежней зоны может стать сигналом к действию трейдера.
Делая сравнительный анализ активов с индикатором RS (относительной силы), участник рынка расширяет свои возможности к прогнозированию смены цены и может надеяться на получение из этого прибыли.
