Как протестировать торговую стратегию

Подписывайся на наш Телеграмм канал!
И научись зарабатывать на бирже

Подписаться

Артем Назаров

Автор: Артем Назаров

11 октября

118

Время чтения: 10 минут

Чтобы оптимизировать торговлю финансовыми инструментами, необходимо иметь собственную или заимствованную стратегию трейдинга и быть готовым к ее применению в нужный момент времени. Неотъемлемым этапом внедрения является тестирование стратегии с целью выявления сильных и слабых мест в ней.

Как протестировать торговую стратегию

С чего начинается анализ торгового подхода

Анализируется торговая стратегия следующим образом: делаются пробные операции с определенными параметрами торгов за конкретный отрезок времени. Под этим термином подразумевается комплекс правил и методик, которые проверяются или уже были проверены на практике. Если инвестиции оказались прибыльными за анализируемый отрезок времени, только тогда его можно считать успешно работающим.

Для выработки подходящей методики трейдинга используются специальные программы, которые называются «торговые роботы». Они тестируют, оптимизируют стратегии торговли, а также разрабатывают подсказки и комментарии, которые помогут в будущем участникам сделок. Такие программы-тестеры автоматически обрабатывают в кратчайшие сроки заложенные в них исходные данные.

Чтобы автоматизация торговли приносила свои плоды, должна быть разработана эффективная торговая система. Для нее существует собственный тестовый период, в течение которого меняются параметры. По итогу анализируется результат, а, при необходимости, вносятся корректировки. Тестирование может производиться на основе прошлых периодов, в реальных торгах или с помощью специальных приложений-симуляторов.

Последовательность шагов инвестора

Вот примерный алгоритм, по которому выполняется оптимизация стратегии в трейдинге:

  1. Открывается график финансовых инструментов, устанавливаются пробные параметры, индикаторы, временной отрезок для анализа.
  2. Если стратегию удалось выстроить, то фиксируются на графике точки входа, тенденции, другие полезные аналитические данные.
  3. Теперь производится анализ всех возможных потенциальных торговых сделок. Делаются приблизительные выводы о том, получится по итогу прибыль или убытки.

Если технический анализ подсказывает, что стратегия не будет успешной, от нее не обязательно полностью отказываются. Чтобы добиться повышения ее эффективности, в нее во многих случаях достаточно внести коррективы. Изменения вносятся до того момента, пока она не начнет демонстрировать положительный для инвестора результат. Это позволяет совершенствовать практические навыки для правильного расчета точек входа и выхода.

Грамотное применение бэктестинга дает возможность найти правильные решения в прошлых периодах на основе уже имеющихся исторических данных. Трейдеру необходимо наблюдать за рынком на постоянной основе, вовремя уметь отыскать точки для совершения сделок и вовремя их закрыть, то есть, избавиться от активов.

Советы по практическому применению стратегии

Существуют определенные рекомендации, которые помогут добиться того, чтобы отчетность о тестировании была с положительным результатом:

  • потенциальный или имеющийся результат нужно оценивать лишь на основе большого количества выполненных операций, поскольку, чем их будет больше, тем более объективной будет статистика;
  • в тестировании любой стратегии необходимо не искажать результаты, добиваясь их максимальной прозрачности;
  • тесты стоит проводить в различных рыночных условиях (активный тренд, спад торговли, при высокой или низкой волатильности);
  • нужно учитывать вспомогательные затраты, например, комиссии, ведь они способны существенно занизить ожидаемую прибыль;
  • любые испытания нужно закончить применением стратегии в рыночных условиях хотя бы в течение 30 дней.

Отсутствие стратегии в большинстве случаев приводит к прямым убыткам для трейдера. И неважно, берутся в расчет реальные или симулированные сделки. Заработок на бессистемных операциях тоже возможен, но в большей степени зависит от удачи, чем от профессионального опыта. В процессе тестирования оттачиваются навыки, приобретается квалификация и эффективность конкретного торгового подхода.

Остались вопросы?

Сообщество TradeZone – это деятельные и увлечённые люди из более, чем 50 стран! На 2023 год благодаря школе 10 000 выпускников успешно применяют знания в области трейдинга и инвестиций, достигая одну финансовую цель за другой.

Мы очень гордимся своим подходом к обучению и результатами, которые оно приносит другим. Если хотите стать частью нашего сообщества или задать интересующий вас вопрос, оставляйте свои контактные данные, с вами свяжется наш отдел заботы и обязательно поможет в разрешении любой ситуации.

Открывайте для себя новые возможности вместе с TradeZone!

Оставить заявку
на вступление в закрытый клуб

    Связаться с нами