Автор:
18 сентября
132
Время чтения:
Размер позиции в трейдинге считают от риска, а не от желаемой прибыли. Базовая формула: размер = деньги риска / (цена входа − цена стопа). Так одна и та же сумма риска даёт разный объём при узком и широком стопе — и это нормально для дисциплины, а не «слабость» системы.
Простыми словами
Вы решаете: «в этой сделке я готов потерять X рублей, если стоп сработает». Дальше смотрите, насколько далеко стоп от входа. Чем дальше стоп, тем меньше объём при том же X. Чем ближе стоп, тем больше объём — но ближний стоп чаще «выбивает» на шуме, если он не по структуре.
Формула и шаги расчёта
- Депозит × процент риска = риск в деньгах.
- |Вход − стоп| = риск на единицу инструмента.
- Размер позиции = риск в деньгах / риск на единицу.
- Переведите размер в лоты/контракты по спецификации брокера (шаг цены, стоимость пункта, ГО).
Для фьючерсов и акций детали спецификации отличаются, но логика одна: сначала деньги, потом объём.
Связь с управлением риском: как управлять риском в сделках.
Пример 1: акция / простой инструмент
Депозит 100 000 ₽, риск 1% = 1 000 ₽. Вход 80,00 ₽, стоп 78,00 ₽. Расстояние 2 ₽. Размер = 1 000 / 2 = 500 акций. Если цель 84,00, потенциальная прибыль 4 × 500 = 2 000 ₽ при риске 1 000 ₽.
Пример 2: шире стоп — меньше объём
Тот же риск 1 000 ₽. Вход 80,00, стоп 76,00 (расстояние 4). Размер = 1 000 / 4 = 250 акций. Риск в деньгах тот же, волатильность «помещается» лучше, но движение к цели должно быть пропорционально больше, чтобы сохранить соотношение риск/прибыль.
Пример 3: ошибка «взял побольше»
Трейдер хочет «быстрее» и берёт 2 000 акций при стопе 2 ₽. Риск становится 4 000 ₽ — уже 4% депозита. Три такие ошибки подряд — просадка около 12% без учёта комиссий и проскальзывания. Размер без формулы — главный скрытый риск.
На практике это разбираем в программе «Уверенный трейдер»: расчёт позиции до входа, проверка в терминале и разбор типичных ошибок в журнале.
Механика: чек-лист перед кликом
- Назван процент и сумма риска.
- Стоп поставлен по правилам системы, не «на глаз».
- Размер посчитан и округлён до допустимого лота.
- Дневной лимит ещё не исчерпан.
- Соотношение риск/прибыль соответствует плану (часто от 1:1,5 или 1:2 — по системе).
Подробнее про стоп: стоп-лосс: где ставить.
Риски и ограничения формулы
Формула не спасает от плохого сценария входа. Она только делает убыток предсказуемым. Комиссии, проскальзывание и гэпы могут увеличить фактический убыток. На низколиквидных инструментах «расчётный» размер может быть неисполним по цене.
Практический вывод
Размер позиции — следствие риска и стопа, а не настроения. Пока вы не можете за 30 секунд посчитать объём от денег риска, торговля остаётся интуитивной. Сделайте расчёт привычкой до входа — и серии убытков перестанут выглядеть как «непонятный слив».
Материалы для старта: tradezoneschool.ru/free. Углублённо — программа «Уверенный трейдер»: tradezoneschool.ru/programma_traider.
Спецификация инструмента: не забыть пересчёт
На акциях формула «деньги / (вход−стоп)» часто близка к числу акций. На срочном рынке добавляются шаг цены и стоимость шага: риск в рублях на один контракт = расстояние в шагах × стоимость шага. Тогда число контрактов = риск в деньгах / риск на контракт. Без этого легко ошибиться на порядок.
Пример ориентир: риск 2 000 ₽, на один контракт при вашем стопе приходится 500 ₽ риска — берёте не больше 4 контрактов. Если брокер показывает ГО, это не замена риску: гарантийное обеспечение говорит о залоге, а не о том, сколько вы потеряете при стопе.
Частые ловушки округления
Округление вверх «чтобы влезло» незаметно поднимает процент риска. Округляйте вниз до допустимого лота. Если после округления вниз позиция становится бессмысленно маленькой для инструмента — это сигнал сменить инструмент или пропустить сделку, а не натянуть стоп под желаемый объём.
Запишите в правила: «сначала стоп по системе, потом размер, потом проверка, что риск ≤ лимита». Три шага в одном порядке снижают импровизацию в моменте входа.
FAQ
Нужно ли всегда рисковать ровно 1%?
Нет. Диапазон 0,5–1% — ориентир. Главное — фиксированный заранее процент и расчёт размера от него, а не случайный объём.
Что делать, если рассчитанный размер меньше минимального лота?
Либо пропустить сделку, либо увеличить депозит логикой риска (не наоборот: не расширять стоп «чтобы влезло»). Иногда инструмент просто не подходит под ваш капитал.
Считать размер вручную или доверить калькулятору?
Калькулятор ускоряет, но вы должны понимать формулу. Иначе при сбое или другом инструменте снова начнёте «на глаз».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
