Автор: Артем Назаров
28 июля
600
Время чтения: 18 минут
Волновой анализ Эллиота позволяет определить текущую ситуацию на рынке. Основываясь на местоположении волны, трейдеры могут делать более точные прогнозы дальнейшего движения цены на графике.
Коррекция в волновом анализе Эллиота является откатом цены в направлении противоположном ее основному движению. Трейдеры используют окончание коррекции, как наиболее благоприятный момент для входа в позицию с возможностью получения высокой прибыли при минимальных рисках в случае продолжения текущего тренда. Как правильно определить коррекцию и что она собой представляет?
Основы волнового анализа Эллиота
Волновая теория Эллиота основывается на том, что движение цены имеет волнообразный характер. Любая волна состоит из двух частей — импульса и коррекции, складывающихся из нескольких элементов, напоминающих волны меньшего размера.
Например, движение актива начинается с роста его стоимости, после которого идет коррекция — откат цены вниз. Далее актив находится в состоянии «отдыха» либо повторяет цикл — на повышение или понижение цены,в котором:
- движущая волна или импульс — означает его основное движение;
- корректирующая волна, коррекция — откат в обратном направлении.
Обе волны имеют свою амплитуду — она составляет разницу между двумя наиболее отдаленными точками, верхней и нижней. Амплитуда движущей волны всегда больше амплитуды коррекции.
Импульс и коррекция составляют один цикл, по окончанию которого цена может уйти в противоположное направление или боковое движение — флэт, при котором она не подвержена каким-либо существенным изменениям.
Таким образом, волновой анализ Эллиота позволяет прогнозировать движение цены различных активов на основе одинаковых моделей. Определение волны на графике дает возможность установить текущее положение цены и предсказать направление ее движения в ближайшее время.
На примере приведенного графика можно увидеть момент разворота после движущей волны. Трейдер может его использовать для получения прибыли от отката при совершении сделки на продажу. По окончанию коррекции, он может снова войти в рынок и совершить сделку на покупку, получив прибыль на повышение цены.
Импульс и коррекция в волновом анализе Эллиота
Импульс представляет собой основное движение цены вниз или вверх. В импульсную волну входит пять элементов. Точки движения коррекции обозначаются соответствующими цифрами:
- участки до 1, 2-3 и 4-5 — направление тренда, действующей тенденции движения цены;
- участки 1-2, 3-4 — откат, незначительное движение против тренда.
На восходящем и нисходящем тренде они будут выглядеть следующим образом:
Рисунок 1: восходящий тренд
Рисунок 2: нисходящий тренд
Образовавшаяся волна рассматривается как единое целое. Участок 1-5 является импульсом, состоящим из пяти элементов.
Коррекция волн Эллиота означает завершение импульса после появления 5 волны. Она предусматривает три варианта:
- смену тренда — появление нового участка 1-5 в обратную сторону;
- флэт — момент неопределенности рынка, горизонтальное движение цены в узком диапазоне;
- сохранение тренда — кратковременный откат цены от своего текущего значения.
Последний вариант является коррекцией — он представлен в виде волны с меньшей амплитудой, которая состоит из 3 участков, обозначенных буквами А, В, С:
- отрезки до А и В-С — коррекция против тренда;
- отрезок А-В — коррекция по тренду.
Рисунок 3: коррекция на восходящем тренде
Рисунок 4: коррекция на нисходящем тренде
Волновой анализ Эллиота с учетом коррекции для восходящего тренда будет выглядеть следующим образом:
- участки 1-5 и А-С — импульс и коррекция соответственно;
- движущая волна 1-5 содержит 3 движения по направлению тренда и 2 небольших отката в противоположном ему направлении;
- коррекция состоит из 3 элементов — один из них движение по тренду, остальные два — откаты.
Для нисходящего тренда картина будет аналогичной в зеркальном отображении.
Волновой анализ актива на реальном графике будет выглядеть следующим образом — на нем будет видно полный цикл движущей волны 1-5 и коррекции А-С.
Типы коррекции в волновом анализе Эллиота
Волновой анализ основан на том правиле, что за 5-волновым импульсом следует 3-волновая коррекция. На графике можно встретить следующие виды коррекционного движения, некоторые из которых могут содержать более 3 волн:
Плоская коррекция в волновом анализе Эллиота содержит волны АВС, двигающиеся в боковом канале, который можно условно обозначить двумя горизонтальными линиями. Волны имеют одинаковую длину, или участки А и С короче, чем В. Если условный канал идет против импульса, а не располагается горизонтально, то образуется так называемый флаг, сигнализирующий о продолжении тренда.
Рисунок 5: плоская коррекция на восходящем и нисходящем тренде
- Модель коррекции треугольник состоит из 5 волн — ABCDE, которые двигаются в наклонном сужающемся канале, идущем против импульса. Она появляется предпоследней в формирующейся схеме. Выход из треугольника происходит по направлению идущего до него движения.
Рисунок 6: коррекция треугольник на восходящем и нисходящем тренд
- Коррекция в виде зигзага осуществляется под острым углом наклона к импульсному движению. В этой модели волна В короче двух остальных, а волна С может составлять 150-250% от длины волны А. Чем более резкой будет волна В, тем больше вероятность удлиненной волны С.
Рисунок 7: коррекция зигзаг
- Коррекция зигзаг может участвовать в образовании фигуры голова и плечи, формируя ее правое плечо, в то время как левым плечом будут выступать 3, 4 и 5 волна импульса.
Рисунок 8: коррекция зигзаг в фигуре голова и плечи
- Сложная коррекция в волновом анализе Эллиота включает сразу несколько видов приведенных коррекционных моделей. Для двойной коррекции используют обозначения W, X и Y, для тройной — W, X, Y, XX и Z.
Рисунок 9: пример сложной коррекции
Вне зависимости от сложности коррекции на графике, она имеет ограниченное количество вариантов своего формирования. Любая сложная коррекция складывается из стандартных моделей, основывающихся на количестве импульсных и коррекционных волн.
