Корреляция между активами и ее использование в трейдинге

Подписывайся на наш Телеграмм канал!
И научись зарабатывать на бирже

Подписаться

Артем Назаров

Автор: Артем Назаров

12 октября

180

Время чтения: 9 минут

В трейдинге, как и в инвестиционной деятельности, существует большое количество внутренних взаимосвязей. Одни активы способны изменять свою цену при изменении цены других. Такое явление получило название корреляции — с ее помощью можно повысить доходность портфеля, а еще снизить риски от вложений.

Корреляция между активами и ее использование в трейдинге

Что такое корреляция и какой она бывает

Другими словами, какое-либо количественное изменение одной величины вызывает изменение для других величин. На этом и других факторах ежедневно функционируют финансовые рынки, биржи, торговые площадки. Зная такую закономерность, можно спрогнозировать поведение этих величин в разных ситуациях. Это может повлиять на портфель инвестиций следующим образом: изменения американского биржевого индекса S&P500 немедленно приводит к изменению курса акций множества компаний-эмитентов из США.

Стратегии на основе корреляции базируются на том, что она может быть двух типов:

  1. Прямая. Цены на два различных инструмента движутся в одном направлении синхронно или близки по своей динамике. Отличным примером могут быть пары основных мировых валют, которые зачастую синхронно дорожают или дешевеют.
  2. Обратная. Также можно взять для образца другие валютные пары, для которых характерна зеркальная взаимосвязь.

Как она применяется в стратегиях торгов

Причин для возникновения корреляции достаточно много, но, в первую очередь, это фундаментальные экономические критерии. Аналогичным образом корреляционный коэффициент зависит от торговых отношений между ключевыми участниками международной торговли. Процессы, происходящие в экономиках крупных стран и в международной экономике, оказывают значительное влияние на индексы и акции, котировки ценных бумаг и товаров.

На глобальном финансовом рынке может наблюдаться корреляция между отдельными группами финансовых инструментов. На основании этого строится соответствующая корреляционная матрица, которую используют в своей деятельности опытные трейдеры. Это можно проследить на примере котировок валюты нефтедобывающих государств, которые крайне зависимы от цены на «черное золото» и квот на его добычу.

Для того, чтобы применять инструменты анализа корреляции, существуют специальные математические алгоритмы и уравнения. Однако трейдеру вовсе не обязательно быть математиком, поскольку разработаны компьютерные программы и онлайн-сервисы, которые выполняют расчеты на основании заложенных в них сведений.

Инвестиции с использованием коэффициента корреляции

Корреляция, как один из инструментов технического анализа, активно используется экспертами в трейдинге. Это наиболее актуально при выборе перспективных для вложения средств активов. Инвестирование с корреляцией может быть полезно в следующих случаях:

  • во время поиска торговых сигналов, как подсказка. Если между парой активов обнаружена корреляция (неважно, прямо или обратно пропорциональная), то в случае движения цены одного из них, есть смысл искать точки входа в рынок и для другого;
  • в качестве базы для выработки собственной торговой системы. Помогает найти максимальную маржу между инструментами. Что позволит начать торги в надежде на последующее снижение цены. На подобном явлении базируется стратегия парного трейдинга;
  • при необходимости провести общую ситуацию рынка. Интегрировать корреляцию можно фактически в любую стратегию или систему.

Коэффициент корреляции принято классифицировать по шкале от 0 до 1. Максимальное значение в практике встречается крайне редко, поскольку нет 100% зависимости одного актива от другого. На этом факте также основано эффективное распределение капитала торговцев. Средний уровень взаимосвязи находится в диапазоне от 0,3 до 0,7. Нулевое значение свидетельствует о том, что активы никак не связаны между собой, разве что, случайным образом.

Если трейдера интересует диверсификация рисков, то ему следует включать в портфель инструменты с минимальной корреляцией. Тогда падение цены одних активов позволит надеяться на прибыльности от других инструментов портфеля.

Остались вопросы?

Сообщество TradeZone – это деятельные и увлечённые люди из более, чем 50 стран! На 2023 год благодаря школе 10 000 выпускников успешно применяют знания в области трейдинга и инвестиций, достигая одну финансовую цель за другой.

Мы очень гордимся своим подходом к обучению и результатами, которые оно приносит другим. Если хотите стать частью нашего сообщества или задать интересующий вас вопрос, оставляйте свои контактные данные, с вами свяжется наш отдел заботы и обязательно поможет в разрешении любой ситуации.

Открывайте для себя новые возможности вместе с TradeZone!

Оставить заявку
на вступление в закрытый клуб

    Связаться с нами