Автор: Артем Назаров
07 мая
564
Время чтения: 20 минут
Большинство торговых моделей фондовых рынков строится за счет определенных форм движений цены. При этом ни один из участников торговли не может быть застрахован от ее изменений. Для прогнозирования ситуации применяют специальные шаблоны – гармонические паттерны, в частности паттерн вульфа. Он позволяет смотреть на соотношение движений в заданных рамках.
Что такое паттерн волны вульфа?
Понятие подразумевает отдельный торговый метод, разработанный Биллом Вульфом для фондовых рынков. Хоть он и рассчитывался для площадок прошлых лет, его разметки встречаются и сейчас на биржевых инструментах.
Наиболее точным будет определение, что паттерн вульфа – это универсальная модель, состоящая из волн спроса и предложения для всех типов активов. Паттерн вульфа формируется из 5 волн, 4 из них создают клин, а 5-я выходит за пределы клина, сформированного точками 1-3 и 2-4. Именно с точки 5 ведется торговля.
Волны вульфа представляют собой графическую модель разворота, похожую по форме на клин. Различают два типа волн вульфа:
Бычья волна вульфа отображает покупку активов.
Медвежья волна вульфа показывает продажи финансовых инструментов.
Формирование волн вульфа с образованием четкого паттерна возможно на любом таймфрейме. В его основе лежит закономерность, что после каждых четырех волн происходят изменения направления движения цены на рынке.
Паттерн волны вульфа – торговая стратегия
Волны вульфа показывают разброс спроса и предложения на рынке, устанавливают
соответствующие ценовые точки. Чтобы их выявить необходимо найти равновесный
ценовой канал – направление движения цены, которое можно условно ограничить линиями.
Ценовой диапазон необходим, чтобы трейдеры могли войти в рынок в момент потенциального разворота тренда с наиболее выгодным соотношением прибыли к риску, полагаясь на симметричную конфигурацию графической модели.
Торговая стратегия паттерна волны вульфа предусматривает, что после открытия позиции в точке 5, реализация вульфа как правило происходит быстро. Суть состоит в том, что модель разворота, являющаяся основой паттерна, провоцирует цену к быстрому движению в противоположную сторону.
При получении первых пяти волн формируется торговая стратегия, которую можно успешно использовать в трейдинге. Пересечение границ ценового диапазона пятой волной сигнализирует о том, что трейдеру нужно подготовиться к входу на рынок.
Построение волн вульфа на графике
Для успешного использования волновой стратегии вульфа необходимо следовать четким правилам. Они нужны, чтобы определить работоспособность модели – не является ли та результатом случайных колебаний цены.
Перед тем как построить волны вульфа, надо найти оптимальный ценовой диапазон, в пределах которого формируются паттерны – его границы не должны сильно отдаляться друг от друга:
- паттерн образуется из шести опорных точек;
- волны 3 и 4 не выходят за пределы, сформированные волнами 1 и 2 паттерна;
- между 1, 3 и 5 волнами присутствуют равные временные промежутки;
- 6 волна является завершающей и достигает минимум 4 точки;
- в период восходящего тренда, 5 волна должна совершить ложный
пробой верхней линии диапазона, что аналогично для нисходящего тренда и его нижней линии, после цена возвращается в границы канала.
Паттерн вульфа дает возможность открытия позиции в контртренд. Стоит учитывать, что ведение торговли против тренда не всегда оправдано – модель разворота должна иметь высокое соотношение реального риска к прибыли.
Как найти волны вульфа на графике
Теория сильно отличается от практики. Поиск волны вульфа может вызвать определенные сложности, как и правильное сопровождение самой открытой позиции.
Бычья волна Вульфа
Медвежья волна Вульфа
Определить сильные разворотные волны, образующие паттерн вульфа, можно по следующим признакам:
- 1-3 и 1-4 образуют острый угол;
- 2 волна располагается выше (в бычьей модели) или ниже (в медвежьей модели) других;
- 5 находится на участке 1-3 или в сладкой зоне, сформированной пересечением вспомогательных линий;
- количество свечей в волне 3-4 меньше, чем в 1-2, а лучи 1-2 и 3-4 располагаются параллельно друг другу;
- промежуток 4-5 короче 2-3, а интервал 3-5 меньше 1-3.
На практике идеальные паттерны вульфа, соответствующие всем критериям встречаются нечасто, допускается не идеальность. Чем больше совпадений, тем более надежный паттерн вульфа. Определить его – половина дела, необходимо правильно войти в рынок и подобрать удачный момент для выхода из него.
Волны Вульфа – как торговать
Для открытия сделки надо найти паттерн вульфа на графике цены:
- определить точки 1,2, 3 и 4 и ждать появления 5;
- как только она появится стоит переходить к поиску входа;
- в идеале должна образоваться сладкая зона – ордер на вход располагаем в месте выхода из нее;
- если таковая не сформировалась – позиция будет открыта в точке 5 при пересечении ценой лучей 1,2 и 3.
Оптимальным решением для подтверждения открытия позиции будет подтверждение разворота свечным анализом или другими техническими индикаторами на графике. После него можно смело открывать позицию.
Выход из сделки осуществляется в точке пересечения ценой линии проведенной через точки 1-4. Времени достижения цели определяется на пересечении лучей 2-4 и 1-3.
При соответствии паттерна вульфа установленным критериям, цена достигает цели в установленное время. В реальности такое совпадение случается не часто. Наиболее надежно фиксировать позицию частями. Первая цель на горизонтальном уровне от точки 4. Вторая цель на горизонтальном уровне от точки 2. Третья цель на пересечении ценой линии, проведенной через точки 1-4, она еще называется расчетная цена прибытия (EPA).
Автор стратегии достаточно гибко относится к моменту выхода с рынка, поэтому каждый трейдер определяет самостоятельно, как торговать волны вульфа и каких параметров ему придерживаться при открытии и закрытии представленных на бирже позиций.
