Автор:
18 сентября
94
Время чтения:
Соотношение риск и прибыль показывает, сколько вы можете заработать на одну единицу риска, если сделка пойдёт по плану. Формат «1:2» значит: рискуете 1 частью, цель — 2 такие же части. Это не обещание результата, а геометрия сделки: расстояние до стопа и до цели.
Простыми словами
Вы ставите стоп и цель до входа. Если до стопа 10 пунктов, а до цели 20, соотношение 1:2. Риск в деньгах (например, 1 000 ₽) при цели даёт потенциальные 2 000 ₽ — при условии, что выход по плану, а не «закрыл раньше от страха».
Важно: высокое соотношение не делает стратегию прибыльной само по себе. Нужна согласованность со сценарием входа и реальным процентом прибыльных сделок.
Зачем считать R
Трейдеры часто говорят «1R» — размер риска на сделку. Прибыль +2R, убыток −1R. Так проще сравнивать сделки разного размера: важен результат в R, а не только в рублях.
Пример: риск 800 ₽ (−1R). Прибыль 1 600 ₽ = +2R. Другая сделка с риском 1 500 ₽ и прибылью 1 500 ₽ = +1R. В рублях вторая «больше», в качестве исполнения первая лучше по плану 1:2.
Пример с винрейтом (без иллюзий)
Допустим, соотношение в среднем 1:2, и из 10 сделок прибыльных 4 (40%). Грубо: 4 × (+2R) = +8R, 6 × (−1R) = −6R, итог +2R. При 30% прибыльных: 3×2 − 7×1 = −1R. Вывод: чем ниже доля прибыльных, тем выше должно быть среднее соотношение — или нужно улучшать отбор входов.
Это модель, не прогноз вашего счёта. Комиссии и проскальзывание ухудшают картину.
| Соотношение | Нужный винрейт (примерно, оговорка) | Комментарий |
|---|---|---|
| 1:1 | около 50% до комиссий и проскальзывания | Порог без запаса: издержки и ранние выходы могут перевести результат в минус. |
| 1:2 | около 33% до издержек | Меньший винрейт может быть достаточен, если стопы и цели исполняются по плану. |
| 1:3 | около 25% до издержек | Дальняя цель достижима не всегда; проверяйте статистикой, а не только расчётом на бумаге. |
R:R — учебные ориентиры, не индивидуальная инвестиционная рекомендация; фактический винрейт, комиссии и проскальзывание меняют расчёт.
На практике это разбираем в программе «Уверенный трейдер»: как согласовать стоп, цель и сценарий входа, чтобы соотношение не было «нарисовано» в ущерб вероятности.
Механика: как применять до входа
- Определите стоп по правилам (где ставить стоп-лосс).
- Найдите реалистичную цель (уровень, зона, кратность R — по системе).
- Посчитайте соотношение. Если оно ниже минимума плана — пропуск.
- Посчитайте размер позиции от риска в деньгах.
Типичный ориентир на старте: не входить, если потенциал хуже 1:1,5 или 1:2 — если так записано в правилах. Число должно быть вашим, а не чужим лозунгом.
Риски погони за «красивым» 1:5
Слишком далёкая цель часто не достигается: выходит часть сделок в безубыток или маленький плюс, а убытки остаются полными −1R. Итог хуже, чем честное 1:1,5 с дисциплиной. Другая крайность — фиксировать +0,3R от страха и оставлять полный стоп: математика ломается.
Практический вывод
Соотношение риск/прибыль — язык планирования сделки. Считайте его до входа, связывайте с размером позиции и ведите в журнале в единицах R. Не путайте «потенциал 1:3» с гарантией. На дистанции важны среднее R, соблюдение правил и лимит потерь на день.
Старт без давления: tradezoneschool.ru/free. Разобрать систему целиком: tradezoneschool.ru/programma_traider.
Как вести учёт в журнале через R
После каждой сделки фиксируйте результат в R, а не только в рублях. Так сравнимы недели с разным размером позиции. Раз в неделю смотрите: средний R по сделкам с соблюдением плана; долю сделок, закрытых раньше цели без правила; долю убытков больше 1R (признак сдвига стопа или проскальзывания).
Если средний R около нуля при хорошем номинальном соотношении 1:2, ищите ранние выходы и входы без сценария. Математика соотношения работает только на исполненных правилах, не на намерениях.
Связь с дневным лимитом
Дневной лимит удобно задавать в R: например, −2R или −3R за сессию. Тогда при риске 1 000 ₽ на сделку потолок дня понятен без пересчёта процентов каждый раз. Подробнее: лимит потерь на день.
Мини-пример на рублях без идеализации
Риск 1 200 ₽ (−1R), цель по плану +2 400 ₽ (+2R). Из восьми сделок четыре соблюдённых плюса по +2R и четыре стопа по −1R дают около нуля до издержек; пять плюсов при трёх стопах — уже плюс на дистанции. Комиссии съедают край. Поэтому «красивое» соотношение без дисциплины выхода почти не работает.
FAQ
Какое соотношение лучше — 1:2 или 1:3?
То, которое согласуется с вашей стратегией и реально достигается. «Лучше» на бумаге 1:3 часто хуже на практике, если цели почти не касаются.
Обязательно ли всегда держать до полной цели?
Зависит от правил: частичная фиксация, перенос стопа — только если прописаны заранее. Импровизация «сегодня закрою раньше» ломает статистику.
Почему при хорошем соотношении счёт всё равно минус?
Частые причины: низкий процент соблюдения, слишком мало сделок для выводов, сдвиг стопов, отсутствие дневного лимита, сценарии входа без фильтра.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
