Волатильность и как ее измерять

Подписывайся на наш Телеграмм канал!
И научись зарабатывать на бирже

Подписаться

Артем Назаров

Автор: Артем Назаров

01 сентября

189

Время чтения: 13 минут

Волатильность и как ее измерять

Для успешной работы на финансовых рынках трейдеру нужно уметь оперировать со множеством индикаторов. Одним их таких является волатильность, которая отражает колебания стоимости активов. Измерение волатильности необходимо участникам торгов для того, чтобы уметь прогнозировать движение цен. Это один из ключевых критериев для успешной торговли на финансовых и фондовых рынках.

О понятии волатильности рынка или инструмента

Волатильностью называют значения дисперсии, которая касается средней доходности стоимости того или иного актива. График волатильности позволяет установить скорость, с которой меняется цена конкретного финансового инструмента (акции, облигации, контракта, драгоценного металла или иного ресурса). Чем выше будет данный показатель, тем большими будут ценовые колебания актива. В этом случае говорят о более серьезных рисках для инвесторов.

Стандартное отклонение стоимости актива от его среднего значения может свидетельствовать о его повышенной рискованности. С другой стороны, некоторые торговцы предпочитают вкладываться в них в надежде на очень высокую прибыльность. Волатильность валютного рынка или другого дает больше возможностей для получения хорошего заработка. Но и риск потерять свои капиталовложения возрастает многократно.

Высокая волатильность цены финансового инструмента

Высокая волатильность цены финансового инструмента предполагает, что он имеет заниженную или завышенную стоимость в анализируемый момент времени. Это предоставляет широкие возможности для анализа и изучения потенциальной доходности. Инвестор прогнозирует уровень риска и понимает, каким может быть рынок актива в ближайшем будущем.

Инструменты с более высокой волатильностью считаются более рискованными, как например, акции предприятий и компаний. Одни инструменты могут быть более волатильными по сравнению с другими, и для их анализа необходима прогнозная волатильность.

Индикаторы для измерения рисков

Рыночные инвесторы используют в своей работе несколько индикаторов, позволяющих рассчитать данный индикатор и учесть его при формировании стратегии. Например, полосы Боллинджера (Bollinger bands) подразумевает определение ценового канала вокруг рыночной текущей стоимости инструмента. Для этого берутся 3 линии, из которых ориентируются на ту, что располагается посередине. В зависимости от того, находится рынок ниже или выше ее, она будет считаться уровнем поддержки либо сопротивления.

Еще один известный индикатор — это ATR (Average True Range). Это так называемый «средний диапазон», значения которого считаются довольно точными для составления прогнозов. В каждом временно периоде рассчитывается собственный ценовой диапазон, на основании которых составляется скользящее итоговое усредненное значение. Если значение показателя ATR снижается, то это означает, что рынок находится в состоянии падения. На это необходимо ориентировать будущую торговую стратегию.

Факторы влияния

Начинающему трейдеру интересно будет узнать факторы, влияющие на волатильность, поскольку от этого будут зависеть риски для его депозита. Можно выделить несколько таких потенциальных причин:

  • перемены в национальной экономической политике государства. При смягчении денежно-кредитной политики рынок обычно демонстрирует рост и наоборот;
  • экономический кризис. Чем сильнее кризисные показатели, тем будет выше волатильность и тренд рынка;
  • мировая ситуация в геополитике. На ценовые отклонения активов оказывают влияние войны, политические кризисы, революции и даже природные катаклизмы;
  • общественные связи и мнение. Говорит о том, что волатильность может зависеть от восприятия общественностью той или иной компании. Реакция на волатильность особенно высока для таких ценных бумаг, как акции;
  • экономические показатели. Используются для анализа рыночной ситуации большинством современных трейдеров. В частности, речь идет о показателях, которые выполняет или не выполняет конкретная компания-эмитент. Ее экономическая отчетность будет служить индикатором волатильности.

Волатильный рынок активов предоставляет больше возможностей для приумножения своего депозита, но также связан с повышенными рисками. Необходима строгая финансовая дисциплина и выверенная торговая стратегия для противодействия возрастающим рискам.

Остались вопросы?

Сообщество TradeZone – это деятельные и увлечённые люди из более, чем 50 стран! На 2023 год благодаря школе 10 000 выпускников успешно применяют знания в области трейдинга и инвестиций, достигая одну финансовую цель за другой.

Мы очень гордимся своим подходом к обучению и результатами, которые оно приносит другим. Если хотите стать частью нашего сообщества или задать интересующий вас вопрос, оставляйте свои контактные данные, с вами свяжется наш отдел заботы и обязательно поможет в разрешении любой ситуации.

Открывайте для себя новые возможности вместе с TradeZone!

Оставить заявку
на вступление в закрытый клуб

    Связаться с нами