Волновой анализ Эллиота

Подписывайся на наш Телеграмм канал!
И научись зарабатывать на бирже

Подписаться

Артем Назаров

Автор: Артем Назаров

28 июля

308

Время чтения: 15 минут

Один из распространенных методов технического анализа, разработанный Ральфом Эллиотом, строится на том утверждении, что тренды включают в себя повторяющиеся волновые циклы. Они строятся из отдельных направленных движений стоимости активов. Что собой представляет волновой анализ Эллиота и как его можно применить в трейдинге?

Что такое волновой анализ Эллиота?

Волновой анализ Эллиота — это один из графических методов технического анализа. Он основывается на определении повторяющихся циклов волн движения цен на бирже.

Движение цен на рынке имеет определенные тенденции направления — тренды. Согласно волновому анализу, они состоят из волновых циклов.

Любой тренд содержит волны — последовательные участки ослабления и укрепления направленного движения. Каждый из волновых циклов имеет свою определенную структуру.

Волна в анализе Эллиота является отдельным направленным движением рынка. Всего автор теории выделяет два вида волн:

  • импульсные, они же движущие — определяют направление самого тренда;
  • коррекционные или корректирующие — идут в направлении обратном действующему тренду.

В одной фазе волнового цикла содержится пять волн — две коррекционных и три импульсных. Направление образовавшейся импульсной фигуры совпадает с трендом. Она состоит из нечетных и четных волн, где 1,3 и 5 — являются движущими, а 2 и 4 — коррекционными.

Любой тренд содержит волны

Образование данной графической модели подтверждает тренд. В волновом анализе Эллиота его можно определить, когда он пройдет три движущих и две корректирующих волны.

Волны Эллиота в трейдинге

Волновой анализ Эллиота подразумевает две основные фазы формирования тренда — импульсную и коррекционную. Основой любого направленного движения цены выступает импульсная фаза. Согласно правилам волнового анализа Эллиота она формируется следующим образом:

  • корректирующая 2 волна не возвращается за начало 1 импульсной волны — на восходящем тренде 2 волна не должна опускаться ниже начала 1 волны, если обратная волна длиннее первоначальной, то 1 волна не является движущей волной трендой;
  • корректирующая 4 волна не возвращается за конец 1 волны — на том же восходящем тренде 4 волна не должна опуститься ниже окончания 1 волны, в обратном случае — 1,2 и 3 волны не являются движущими, а выступают всего лишь частями 1 волны;
  • импульсная 3 волна не должна быть самой короткой, иначе не будет работать второе правило;

Движущая 5 волна идет дальше окончания 3 волны — на восходящем тренде точка окончания 5 волны располагается выше точки окончания 3, в противоположном случае, импульсная фаза из 5 волн превратится в корректирующую из 3 волн и тогда 4 и 5 волны станут 1 и 2 волнами обратной импульсной фазы, указывающей на смену тренда.

Волны Эллиота в трейдинге

Коррекционная фаза состоит из трех волн, основное ее правило — волна В не должна заходить за начало волны А:

  • если после 5 волны восходящего тренда наблюдается волна, которая должна соответствовать корректирующей волне А, но при этом волна В заходит выше 5 движущей волны тренда, то это говорит об отсутствии волн корректирующей фазы А и В, а продолжении 5 волны;
  • если в коррекционной фазе намечаются 4 и 5 волны, соответствующие правилам формирования движущей фазы, то речь идет не о коррекции, а о смене тренда.

Коррекционная фаза состоит из трех волн

Коррекционная фаза сменяется импульсной, которая может представлять собой движущую волну более масштабного цикла. Образование 1 волны восходящей движущей фазы является сигналом к покупке актива. Его можно установить по подъему цены выше точки начала волны С.

Коррекционная фаза сменяется импульсной

Если подъема цены не происходит, то новый восходящий импульс определяется в 3 волне, когда та поднимается аналогичным образом выше начала волны С. Что также является сигналом к приобретению актива.

Если подъема цены не происходит

Формирование обратного тренда, как и завершение 5 импульсной волны, является сигналом к закрытию позицию.

Формирование обратного тренда

Волновой анализ Эллиота в трейдинге

Трейдеры используют волновую теорию Эллиота одним из двух способов:

  • консервативный — определение волновых фаз на графике дает возможность найти оптимальные точки покупки и продажи актива;
  • индикаторный — применение специальных индикаторов технического анализа, построенных на волновой теории, позволяет более точно распознать волновые фазы на графике.

Всего выделяют два вида индикаторов волнового анализа Эллиота:

  • те, что сглаживают избыточные колебания цены — их используют для самостоятельного определения волновых циклов;
  • те, что отображают выделенные волны на ценовом графике.

Оба типа индикаторов позволяют установить основные фазы тренда и найти оптимальные точки продажи и покупки актива, исключить субъективность оценки ценовых графиков.

Работает ли волновой анализ Эллиота?

Волны Эллиота в трейдинге имеют свои преимущества и недостатки. Плюсы волнового анализа Эллиота состоят в:

  • возможности применения волн в разных таймфреймах — временных промежутках ценового графика;
  • формировании волнами более информативной картины текущего состояния рынка;
  • использовании волн в качестве инструмента определения наличия тренда и для прогнозирования вероятной динамики изменения цены.

Минусы волнового анализа Эллиота в трейдинге заключаются в:

  • сложности правил определения волн, оптимальных моментов покупки и продажи актива;
  • субъективном подходе при анализе и восприятии ценовых графиков.

Волновой анализ Эллиота считается сложным графическим методом технического анализа, который требует определенного опыта для чтения волн на графике. Он эффективен для определения наличия и направления тренда в сочетании с использованием специальных индикаторов.

Остались вопросы?

Сообщество TradeZone – это деятельные и увлечённые люди из более, чем 50 стран! На 2023 год благодаря школе 10 000 выпускников успешно применяют знания в области трейдинга и инвестиций, достигая одну финансовую цель за другой.

Мы очень гордимся своим подходом к обучению и результатами, которые оно приносит другим. Если хотите стать частью нашего сообщества или задать интересующий вас вопрос, оставляйте свои контактные данные, с вами свяжется наш отдел заботы и обязательно поможет в разрешении любой ситуации.

Открывайте для себя новые возможности вместе с TradeZone!

Оставить заявку
на вступление в закрытый клуб

    Связаться с нами