Автор: Артем Назаров
28 июля
430
Время чтения: 15 минут
Один из распространенных методов технического анализа, разработанный Ральфом Эллиотом, строится на том утверждении, что тренды включают в себя повторяющиеся волновые циклы. Они строятся из отдельных направленных движений стоимости активов. Что собой представляет волновой анализ Эллиота и как его можно применить в трейдинге?
Что такое волновой анализ Эллиота?
Волновой анализ Эллиота — это один из графических методов технического анализа. Он основывается на определении повторяющихся циклов волн движения цен на бирже.
Движение цен на рынке имеет определенные тенденции направления — тренды. Согласно волновому анализу, они состоят из волновых циклов.
Любой тренд содержит волны — последовательные участки ослабления и укрепления направленного движения. Каждый из волновых циклов имеет свою определенную структуру.
Волна в анализе Эллиота является отдельным направленным движением рынка. Всего автор теории выделяет два вида волн:
- импульсные, они же движущие — определяют направление самого тренда;
- коррекционные или корректирующие — идут в направлении обратном действующему тренду.
В одной фазе волнового цикла содержится пять волн — две коррекционных и три импульсных. Направление образовавшейся импульсной фигуры совпадает с трендом. Она состоит из нечетных и четных волн, где 1,3 и 5 — являются движущими, а 2 и 4 — коррекционными.
Образование данной графической модели подтверждает тренд. В волновом анализе Эллиота его можно определить, когда он пройдет три движущих и две корректирующих волны.
Волны Эллиота в трейдинге
Волновой анализ Эллиота подразумевает две основные фазы формирования тренда — импульсную и коррекционную. Основой любого направленного движения цены выступает импульсная фаза. Согласно правилам волнового анализа Эллиота она формируется следующим образом:
- корректирующая 2 волна не возвращается за начало 1 импульсной волны — на восходящем тренде 2 волна не должна опускаться ниже начала 1 волны, если обратная волна длиннее первоначальной, то 1 волна не является движущей волной трендой;
- корректирующая 4 волна не возвращается за конец 1 волны — на том же восходящем тренде 4 волна не должна опуститься ниже окончания 1 волны, в обратном случае — 1,2 и 3 волны не являются движущими, а выступают всего лишь частями 1 волны;
- импульсная 3 волна не должна быть самой короткой, иначе не будет работать второе правило;
Движущая 5 волна идет дальше окончания 3 волны — на восходящем тренде точка окончания 5 волны располагается выше точки окончания 3, в противоположном случае, импульсная фаза из 5 волн превратится в корректирующую из 3 волн и тогда 4 и 5 волны станут 1 и 2 волнами обратной импульсной фазы, указывающей на смену тренда.
Коррекционная фаза состоит из трех волн, основное ее правило — волна В не должна заходить за начало волны А:
- если после 5 волны восходящего тренда наблюдается волна, которая должна соответствовать корректирующей волне А, но при этом волна В заходит выше 5 движущей волны тренда, то это говорит об отсутствии волн корректирующей фазы А и В, а продолжении 5 волны;
- если в коррекционной фазе намечаются 4 и 5 волны, соответствующие правилам формирования движущей фазы, то речь идет не о коррекции, а о смене тренда.
Коррекционная фаза сменяется импульсной, которая может представлять собой движущую волну более масштабного цикла. Образование 1 волны восходящей движущей фазы является сигналом к покупке актива. Его можно установить по подъему цены выше точки начала волны С.
Если подъема цены не происходит, то новый восходящий импульс определяется в 3 волне, когда та поднимается аналогичным образом выше начала волны С. Что также является сигналом к приобретению актива.
Формирование обратного тренда, как и завершение 5 импульсной волны, является сигналом к закрытию позицию.
Волновой анализ Эллиота в трейдинге
Трейдеры используют волновую теорию Эллиота одним из двух способов:
- консервативный — определение волновых фаз на графике дает возможность найти оптимальные точки покупки и продажи актива;
- индикаторный — применение специальных индикаторов технического анализа, построенных на волновой теории, позволяет более точно распознать волновые фазы на графике.
Всего выделяют два вида индикаторов волнового анализа Эллиота:
- те, что сглаживают избыточные колебания цены — их используют для самостоятельного определения волновых циклов;
- те, что отображают выделенные волны на ценовом графике.
Оба типа индикаторов позволяют установить основные фазы тренда и найти оптимальные точки продажи и покупки актива, исключить субъективность оценки ценовых графиков.
Работает ли волновой анализ Эллиота?
Волны Эллиота в трейдинге имеют свои преимущества и недостатки. Плюсы волнового анализа Эллиота состоят в:
- возможности применения волн в разных таймфреймах — временных промежутках ценового графика;
- формировании волнами более информативной картины текущего состояния рынка;
- использовании волн в качестве инструмента определения наличия тренда и для прогнозирования вероятной динамики изменения цены.
Минусы волнового анализа Эллиота в трейдинге заключаются в:
- сложности правил определения волн, оптимальных моментов покупки и продажи актива;
- субъективном подходе при анализе и восприятии ценовых графиков.
Волновой анализ Эллиота считается сложным графическим методом технического анализа, который требует определенного опыта для чтения волн на графике. Он эффективен для определения наличия и направления тренда в сочетании с использованием специальных индикаторов.
